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「对冲基金和期货」对冲基金是什么属于期货吗

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对冲基金是什么属于期货吗

对冲基金是不属于属于期货,是指金融期货和金融期权等金融衍生工具与金融工具结合后以营利为目的的金融基金。 采用对冲交易手段的基金称为对冲基金(hedge fund)也称避险基金或套期保值基金。是指金融期货和金融期权等金融衍生工具与金融工具结合后以营利为目的的金融基金。它是投资基金的一种形式,意为“风险对冲过的基金”。

什么叫对冲基金?做空是什么?

对冲基金(hedge fund),也称避险基金或套利基金,是指由金融期货(financial futures)和金融期权(financial option)等金融衍生工具(financial derivatives)与金融组织结合后以高风险投机为手段并以盈利为目的的金融基金。1、实际上在中国私募证券基金也就是阳光私募基金就是对冲基金的原型,只是阳光私募基金只能单边做多,也就是说只有在股票上涨的时候才能赚钱,而随着股指期货和融资融券业务在我国的开展,私募基金也可以做空,也就成了对冲基金。2、做空说白了就是在市场下跌的情况下也可以赚钱,举个例子,在一个最基本的对冲操作中。基金管理人在购入一种股票后,同时购入这种股票的一定价位和时效的看跌期权。3、看跌期权的效用在于当股票价位跌破期权限定的价格时,卖方期权的持有者可将手中持有的股票以期权限定的价格卖出,从而使股票跌价的风险得到对冲。扩展资料:对冲基金交易模式:在《量化投资—策略与技术》一书中(丁鹏著,电子工业出版社,2012/1),将对冲基金的交易模式总结为4大类型,分别为:股指期货对冲、商品期货对冲、统计对冲和期权对冲。1、股指期货股指期货对冲是指利用股指期货市场存在的不合理价格,同时参与股指期货与股票现货市场交易,或者同时进行不同期限、不同(但相近)类别股票指数合约交易,以赚取差价的行为。股指期货套利分为期现对冲、跨期对冲、跨市对冲和跨品种对冲。2、商品期货与股指期货对冲类似,商品期货同样存在对冲策略,在买入或卖出某种期货合约的同时,卖出或买入相关的另一种合约,并在某个时间同时将两种合约平仓。在交易形式上它与套期保值有些相似,但套期保值是在现货市场买入(或卖出)实货、同时在期货市场上卖出(或买入)期货合约。而套利却只在期货市场上买卖合约,并不涉及现货交易。 商品期货套利主要有期现对冲、跨期对冲、跨市场套利和跨品种套利4种。3、统计对冲有别于无风险对冲,统计对冲是利用证券价格的历史统计规律进行套利的,是一种风险套利,其风险在于这种历史统计规律在未来一段时间内是否继续存在。参考资料来源:百度百科-对冲基金

期货基金和对冲基金区别有哪些

期货基金和对冲基金的区别: 1、期货投资基金的投资领域比对冲基金小的多。 它的投资对象主要在于交易所交易的期货和期权而不涉及股票债券和其他金融资产,因而其业绩表现与股票和债券市场的相关度更低。 2、在组织形式上采取公募形式。 期货投资基金往往采取公募形式,而对冲基金大都是私募形式,因而其运作比对冲基金规范,透明度更高。 3、期货投资基金在投资运作上更加规范稳健。 不会疯狂的使用信贷杠杆进行投机操作,因而其收益稳定,风险相对较小。

对冲基金到底是什么

对冲基金的英文名称为Hedge Fund,意为"风险对冲过的基金",其操作的宗旨,在于利用期货、期权等金融衍生产品以及对相关联的不同股票进行实买空卖、风险对冲的操作技巧,在一定程度上可规避和化解投资风险。 我们可以举个例子:在一个最基本的对冲操作中,基金管理人在购入一种股票后,同时购入这种股票的一定价位和时效的看跌期权。看跌期权的效用在于当股票价位跌破期权限定的价格时,卖方期权的持有者可将手中持有的股票以期权限定的价格卖出,从而使股票跌价的风险得到对冲。 又譬如,在另一类对冲操作中,基金管理人首先选定某类行情看涨的行业,买进该行业中看好的几只优质股,同时以一定比率卖出该行业中较差的几只劣质股。如此组合的结果是,如该行业预期表现良好,优质股涨幅必超过其他同行业的劣质股,买入优质股的收益将大于卖空劣质股而产生的损失;如果预期错误,此行业股票不涨反跌,那么劣质股跌幅必大于优质股,则卖空盘口所获利润必高于买入优质股下跌造成的损失。正因为如此的操作手段,早期的对冲基金可以说是一种基于避险保值的保守投资策略的基金管理形式。 经过近几十年的演变,对冲基金是什么已失去其初始的风险对冲的内涵,对冲基金的称谓亦徒有虚名。对冲基金已成为一种新的投资模式的代名词,即基于最新的投资理论和极其复杂的金融市场操作技巧,充分利用各种金融衍生产品的杠杆效用,承担高风险,追求高收益的投资模式。

期货对冲是什么意思?

在最基本的对冲操作中,基金管理者在购入一种股票后,同时购入这种股票的一定价位和时效的看跌期权(Put Option)。看跌期权的效用在于当股票价位跌破期权限定的价格时,卖方期权的持有者可将手中持有的股票以期权限定的价格卖出,从而使股票跌价的风险得到对冲。在另一类对冲操作中,基金管理人首先选定某类行情看涨的行业,买进该行业几只优质股,同时以一定比率卖出该行业中几只劣质股。如此组合的结果是,如该行业预期表现良好,优质股涨幅必超过其他同行业的股票,买入优质股的收益将大于卖空劣质股的损失;如果预期错误,此行业股票不涨反跌,那么较差公司的股票跌幅必大于优质股,则卖空盘口所获利润必高于买入优质股下跌造成的损失。正因为如此的操作手段,早期的对冲基金可以说是一种基于避险保值的保守投资策略的基金管理形式。 对冲基金的英文名称为Hedge Fund,意为"风险对冲过的基金",起源于50年代初的美国。其操作的宗旨,在于利用期货、期权等金融衍生产品以及对相关联的不同股票进行实买空卖、风险对冲的操作技巧,在一定程度上可规避和化解投资风险。 经过几十年的演变,对冲基金已失去其初始的风险对冲的内涵,对冲基金已成为一种新的投资模式的代名词。即基于最新的投资理论和复杂的金融市场操作技巧,充分利用各种金融衍生产品的杠杆效用,承担高风险、追求高收益的投资模式。

对冲基金里的对冲是什么意思?谁可以用通俗点的文字表达下?

对冲的意思是指特意减低另一项投资的风险的投资。它是一种在减低商业风险的同时仍然能在投资中获利的手法。一般对冲是同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。对冲基金是金融期货和金融期权等金融衍生工具与金融工具结合后以营利为目的。它是投资基金的一种形式,意为“风险对冲过的基金”。对冲基金采用各种交易手段进行对冲、换位、套头、套期来赚取巨额利润。行情相关是指影响两种商品价格行情的市场供求关系存在同一性,供求关系若发生变化,同时会影响两种商品的价格,且价格变化的方向大体一致。

扩展资料:

对冲基金交易模式1、股指期货股指期货对冲是指利用股指期货市场存在的不合理价格,同时参与股指期货与股票现货市场交易,或者同时进行不同期限、不同(但相近)类别股票指数合约交易,以赚取差价的行为。股指期货套利分为期现对冲、跨期对冲、跨市对冲和跨品种对冲。2、商品期货商品期货同样存在对冲策略,在买入或卖出某种期货合约的同时,卖出或买入相关的另一种合约,并在某个时间同时将两种合约平仓。套期保值是在现货市场买入(或卖出)实货、同时在期货市场上卖出(或买入)期货合约;而套利却只在期货市场上买卖合约,并不涉及现货交易。参考资料来源:百度百科-对冲基金百度百科-对冲

对冲基金的主要几种投资策略

对冲基金起源于19世纪50年代,基金经理买入有市场前景的优质股票,同时借入能反应市场平均指数的股票并卖出。在市场上涨时,买入的优质股票的涨幅会高于沽空平均指数而带来的损失,从而获利;而市场下跌时,买入的优质股票的跌幅会小于沽空平均指数而带来的收益。对冲基金策略可以分为以下几类:相对价值、事件驱动、宏观策略、方向策略与期货管理。 (一)相对价值 相对价值策略利用相关投资品种之间的定价误差获利,常见的相对价值策略包括股票市场中性、可转换套利和固定收益套利。相对价值策略的产品不做市场的方向性选择交易,因而不随着市场的波动而起落,风险能够得到较好的控制,但由于相关证券之间的价差通常很小,不用杠杆效应就不能赚取高额利润,因此相对价值对冲基金倾向于使用高杠杆,而一旦套利发生问题则将会面临巨额亏损。因为相对价值投资需要在多头和空头之间设置适当的对冲比率,任何一方的波动都会影响到对冲效果,所以管理人需要根据市场情况调整仓位;另外仓位太大也会影响流动性。历史上最著名的相对价值对冲基金——美国长期资本管理公司就因为高杠杆和小概率事件而走向错误的方向,到了破产边缘最终被收购。 (二)事件驱动策略 事件驱动策略投资于发生特殊情形或者是重大重组的公司,例如发生分拆、收购、合并、破产重组、财务重组或者股票回购等行为的公司。事件驱动的策略主要有受压证券投资和并购套利。一方面,事件驱动型基金会通过对发行受压债券的企业进行深入研究,折价买入企业债,待市场对企业回复信心后以相对较高的价格卖出获利。另一方面,基金充分利用公司的并购机会,寻找收购价格与企业目前股价之间的差异,评价该阶段下的风险收益,当存在相对确定的套利机会时交易。通过财务模型计算,控制卖空并购方与买入被并购方的股票比例实现市场风险敞口较低前提下的套利。需要指出的是,并购套利存在一定程度的交易风险,即当市场崩盘、战争发生或双方因其他因素无法达成协议时,交易不成功所带来的风险。因此在一般情况下,事件驱动型基金会配有专业的法律顾问,评估极端情况下的交易风险。 (三)宏观策略 宏观策略对冲基金是对冲基金产品中最具攻击性的品种,索罗斯的量子基金就是这种类型的产品,根据国际政治经济的重大事件和趋势,分析相关市场可能出现的变动和走势,在全球范围内买入和卖空各种证券及其衍生品,获取收益。投资工具囊括股票、债券、货币、大宗商品、衍生品等,而投资地域也教广泛,发达金融市场、新兴市场均可能成为他们的狙击对象,特别当国际政治经济局势动荡时此类对冲基金更为风行。宏观策略对冲基金的风险主要来自于对目标地区宏观经济和市场判断的失误。 (四)方向策略 方向策略对冲基金一般是指投资于股票市场并运用杠杆做多和(或)做空的对冲基金,例如:多/空策略对冲基金、新兴市场对冲基金、行业(区域)对冲基金、量化对冲基金等。该策略买入预期价格上涨的证券和(或)卖空预期价格下跌的证券。与相对价值策略中的市场中性策略不同的是,股票多空头策略并不强制要求多头交易量与空头交易量一致,即并不要求用等量的空头来对冲掉多头的市场风险(不追求组合的市场中性)。 (五)期货管理 管理期货是一种由期货交易顾问(CTA)利用技术或基本面分析对各期货品种进行投机交易的期货投资基金,目前在美国大约有800家注册CTA,与其他对冲基金策略不同之处在于管理期货主要投资于商品期货以及金融期货、期权、远期等交易品种,较少涉及股票、债券、外汇等基础资产,由于投资标的高杠杆高风险特征,期货管理基金呈现出高风险的特征,因而它的风险控制也受到格外重视。目前多数期货管理基金会应用计算系系统化程序扑捉机会或者止损控制风险。另外,各国的期货管理基金都受到了政府或行业不同程度的监管,例如美国期货管理基金必须受到商品期货交易委员会(CFTC)的监管,其中对公募期货基金的监管更侧重于政府和法律作用的发挥,而对私募期货基金的监管则更多的是依靠行业协会及信誉机制等市场手段。

对冲基金是什么意思?

对冲基金:采用对冲交易手段的基金称为对冲基金(hedge fund),也称避险基金或套期保值基金。对冲基金:是指金融期货和金融期权等金融衍生工具与金融工具结合后以营利为目的的金融基金。它是投资基金的一种形式,意为“风险对冲过的基金”。对冲基金采用各种交易手段进行对冲、换位、套头、套期来赚取巨额利润。这些概念已经超出了传统的防止风险、保障收益操作范畴。加之发起和设立对冲基金的法律门槛远低于互惠基金,使之风险进一步加大。 扩展资料:对冲基金交易模式:在《量化投资—策略与技术》一书中(丁鹏著,电子工业出版社,2012/1),将对冲基金的交易模式总结为4大类型,分别为:股指期货对冲、商品期货对冲、统计对冲和期权对冲。1,股指期货股指期货对冲是指利用股指期货市场存在的不合理价格,同时参与股指期货与股票现货市场交易,或者同时进行不同期限、不同(但相近)类别股票指数合约交易,以赚取差价的行为。股指期货套利分为期现对冲、跨期对冲、跨市对冲和跨品种对冲。2,商品期货与股指期货对冲类似,商品期货同样存在对冲策略,在买入或卖出某种期货合约的同时,卖出或买入相关的另一种合约,并在某个时间同时将两种合约平仓。在交易形式上它与套期保值有些相似,但套期保值是在现货市场买入(或卖出)实货、同时在期货市场上卖出(或买入)期货合约;而套利却只在期货市场上买卖合约,并不涉及现货交易。 商品期货套利主要有期现对冲、跨期对冲、跨市场套利和跨品种套利4种。3,统计对冲有别于无风险对冲,统计对冲是利用证券价格的历史统计规律进行套利的,是一种风险套利,其风险在于这种历史统计规律在未来一段时间内是否继续存在。统计对冲的主要思路是先找出相关性最好的若干对投资品种(股票或者期货等),再找出每一对投资品种的长期均衡关系(协整关系),当某一对品种的价差(协整方程的残差)偏离到一定程度时开始建仓——买进被相对低估的品种、卖空被相对高估的品种,等到价差回归均衡时获利了结即可。统计对冲的主要内容包括股票配对交易、股指对冲、融券对冲和外汇对冲交易。4,期权对冲期权(Option)又称选择权,是在期货的基础上产生的一种衍生性金融工具。从其本质上讲,期权实质上是在金融领域将权利和义务分开进行定价,使得权利的受让人在规定时间内对于是否进行交易行使其权利,而义务方必须履行。在期权的交易时,购买期权的一方称为买方,而出售期权的一方则称为卖方;买方即权利的受让人,而卖方则是必须履行买方行使权利的义务人。期权的优点在于收益无限的同时风险损失有限,因此在很多时候,利用期权来取代期货进行做空、对冲利交易,会比单纯利用期货套利具有更小的风险和更高的收益率。参考资料:百度百科---对冲基金

对冲基金是怎么回事

对冲基金(hedge fund),也称避险基金或套利基金,是指由金融期货(financial futures)和金融期权(financial option)等金融衍生工具(financial derivatives)与金融组织结合后以高风险投机为手段并以盈利为目的的金融基金。它是投资基金的一种形式,属于免责市场(exempt market)产品。意为“风险对冲过的基金”,对冲基金名为基金,实际与互惠基金安全、收益、增值的投资理念有本质区别。 对冲基金采用各种交易手段(如卖空、杠杆操作、程序交易、互换交易、套利交易、衍生品种等)进行对冲、换位、套头、套期来赚取巨额利润。这些概念已经超出了传统的防止风险、保障收益操作范畴。加之发起和设立对冲基金的法律门槛远低于互惠基金,使之风险进一步加大。为了保护投资者,北美的证券管理机构将其列入高风险投资品种行列,严格限制普通投资者介入,如规定每个对冲基金的投资者应少于100人,最低投资额为100万美元等。另为:hedgie 举个例子,在一个最基本的对冲操作中。基金管理人在购入一种股票后,同时购入这种股票的一定价位和时效的看跌期权(Put Option)。看跌期权的效用在于当股票价位跌破期权限定的价格时,卖方期权的持有者可将手中持有的股票以期权限定的价格卖出,从而使股票跌价的风险得到对冲。 又譬如,在另一类对冲操作中,基金管理人首先选定某类行情看涨的行业,买进该行业中看好的几只优质股,同时以一定比率卖出该行业中较差的几只劣质股。如此组合的结果是,如该行业预期表现良好,优质股涨幅必超过其他同行业的劣质股,买入优质股的收益将大于卖空劣质股而产生的损失;如果预期错误,此行业股票不涨反跌,那么劣质股跌幅必大于优质股,则卖空盘口所获利润必高于买入优质股下跌造成的损失。正因为如此的操作手段,早期的对冲基金可以说是一种基于避险保值的保守投资策略的基金管理形式。

期货中,有一个对冲的概念,是什么意思,是如何操作的?

不好意思我概念混淆了 miow_doll 回答的就很贴切并且简明扼要 我现在重新整理下 对冲 1. 可以定义为:对冲交易是指在期货期权远期等市场上同时买入和卖出一笔数量相同,品种相同,但期限不同的和约,以达到套利或规避风险等目的。 微观的来说对冲就是一种操作手段,简单来说就是一买一卖,比如在期货市场上买入3月份的大豆合约的同时卖出4月份的大豆合约,这样做的目的是为了规避市场波动的风险,,或者你未来要卖出一批货物,那你可以买入货物登量的期货以对冲现货市场波动的风险,这也就是所谓的套期保值。 范围再扩大点的话,举个不恰当的例子,我个人认为保险其实也可看作一种对冲,对冲你生活或者财产方面的损失。 我认为对冲的目的不是为了获得利润,而是为了减少由于期货价格波动产生的风险.目的就是为了保值.其成本只是购买期货的手续费用,这同价格波动产生风险造成的损失相比是小很多了.所以对冲是很使用的规避风险的方法. 2. 对冲分很多种: 本意是一种双向操作。经济上的对冲都是为了达到保值的目的。进出口贸易中的对冲是指进出口商为避免外币升值所造成直接或间接的经济损失,在汇市上购买外币,购买数量与其进口 商品需要支付的外币等值;期货上的对冲对冲是指客户买进(卖出)期货合约以后,在卖出(买进)一个与原来品种数额交割月份都相同的期货合约来抵消交收现货的行为,它的要点是月份相同,方向相反,数量相同。 3. 什么是“对冲(hedging)”,为什么要对冲? “对冲”又被译作“套期保值”、“护盘”、“扶盘”、“顶险”、“对冲”、“套头交易”等。早期的对冲是指“通过在期货市场做一手与现货市场商品种类、数量相同,但交易部位相反之合约交易来抵消现货市场交易中所存价格风险的交易方式”(刘鸿儒主编,1995)。 早期的对冲为的是真正的保值,曾用于农产品市场和外汇市场 。套期保值者(hedger)一般都是实际生产者和消费者,或拥有商品将来出售者,或将来需要购进商品者,或拥有债权将来要收款者,或负人债务将来要偿还者,等等。 这些人都面临着因商品价格和货币价格变动而遭受损失的风险,对冲是为回避风险而做的一种金融操作,目的是把暴露的风险用期货或期权等形式回避掉(转嫁出去),从而使自己的资产组合中没有敞口风险。 比如,一家法国出口商知道自己在三个月后要出口一批汽车到美国,将收到100万美元,但他不知道三个月以后美元对法郎的汇率是多少,如果美元大跌,他将蒙受损失。为避免风险,可以采取在期货市场上卖空同等数额的美元(三个月以后交款),即锁定汇率,从而避免汇率不确定带来的风险。对冲既可以卖空,又可以买空。 如果你已经拥有一种资产并准备将来把它卖掉,你就可以用卖空这种资产来锁定价格。如果你将来要买一种资产,并担心这种资产涨价,你就可以现在就买这种资产的期货。 由于这里问题的实质是期货价格与将来到期时现货价格之差,所以谁也不会真正交割这种资产,所要交割的就是期货价格与到期时现货价格之差。从这个意义上说,对该资产的买卖是买空与卖空。 那么什么是对冲基金的“对冲“?不妨举出对冲基金的鼻祖Jones的例子。Jones悟出对冲是一种市场中性的战略,通过对低估证券做多头和对其它做空头的操作,可以有效地将投资资本放大倍数,并使得有限的资源可以进行大笔买卖。 当时,市场上广泛运用的两种投资工具是卖空和杠杆效应。Jones将这两种投资工具组合在一起,创立了一个新的投资体系。他将股票投资中的风险分为两类:来自个股选择的风险和来自整个市场的风险,并试图将这两种风险分隔开。他将一部分资产用来维持一篮子的被卖空的股票,以此作为冲销市场总体水平下降的手段。在将市场风险控制到一定限度的前提下,同时利用杠杆效应来放大他从个股选择中获得的利润,策略是,买进特定的股票作多头,再卖空另外一些股票。 通过买进那些“价值低估”的股票并卖空那些“价值高估”的股票,就可以期望不论市场的行情如何,都可从中获得利润。 因此,Jones基金的投资组合被分割成性质相反的两部分: 一部分股票在市场看涨时获利,另一部分则在市场下跌时获利。 这就是“对冲基金”的“对冲”手法。尽管Jones认为股票选择比看准市场时机更为重要,他还是根据他对市场行情的预测增加或减少投资组合的净敞口风险。由于股价的长期走势是上涨的,Jones投资总的说来是“净多头”。 加入金融衍生工具比如期权以后会怎么样? 不妨再举个例子。如果某公司股票的现价为150元,估计月底可升值至170元。传统的做法是投资该公司股票,付出150元,一旦获利20元,则利润与成本的比例为13.3%。但如果用期权,可以仅用每股5元(现股价)的保证金买入某公司本月市场价为150元的认购期权,如果月底该公司的股价升至170元,每股帐面可赚20元,减去保证金所付出的5元,净赚15元(为简便计,未算手续费),即以每股5元的成本获利15元,利润与成本的比率为300%,如果当初用150元去作期权投资,这时赚的就不是20元,而是惊人的4500元了。 可见,如果适当地运用衍生工具,只需以较低成本就可以获取较多利润,就象物理学中的杠杆原理,在远离支点的作用点以较小的力举起十分靠近支点的重物。金融学家将之称为杠杆效应。这种情况下,假如说不是为了避险(也就是实际上不对冲),而纯粹是作市场的方向,并且运用杠杆来进行赌注,一旦做对了,当然能获暴利,不过风险也极大,一旦失手损失也呈杠杆效应放大。美国长期资本管理基金(LTCM)用自有资金22亿美元作抵押,贷款1250亿美元,其总资产1200多亿美元,它所持有的金融产品涉及的各种有价证券的市值超过一万亿美元,杠杆倍数达56.8,只要有千分之一的风险就可遭灭顶之灾。 这么解释不知道您明白了没有 我觉得这样已经很详细了 实在是觉得这些文字都有用所以可能有些多了 一开始的时候有疏漏实在不好意思

国内有哪些知名对冲基金(Hedge fund),他们各自特点是什么?

中国根本没有真正意义上的对冲基金,因为中国的投资工具太少。

美国200年前就在玩期权了,中国到现在连个期货都没玩明白呢。

差距实在太大,政府管这管那,朝令夕改,半夜鸡叫。

股民也不成熟,牛市的时候遍地是股神,熊市的时候到处骂政府。

甚至连一些所谓的“专家”都认为新股IPO和熊市有关系,足见中国的金融市场道路太漫长了。

论对冲,市场中性策略,股指期货,基差,升水贴水

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国际顶级的对冲基金、高频交易初中级员工薪水是多少?

额这个问题...$10bn+ AUM Credit/Special Situation对冲基金,2-4年工作经验的初级员工,基本工资加奖金税前15-30万英镑左右,4-8年工作经验的中级员工所有加起来税前30-100万英镑左右,当然有不在范围里面的outlier...说实话,讨论工资没啥意思...

8.26·大连,海外对冲基金发展论坛邀您参加

海外对冲基金发展论坛

预见新未来,共赢新机遇

——2019机构大宗商品衍生品论坛同期活动

近年,随着金融国际化的不断深化,国内期货市场发展愈加成熟,期货交易品种日益丰富,铁矿石期货、PTA期货、原油期货及20号胶期货品种的国际化,推动着境内外金融市场的融合创新,为对冲基金的发展创造新的条件。国内资本与国际资本相互交融,海外对冲基金正积极寻觅中国机会,多家海外对冲基金机构完成备案登记,正式成为境内私募管理人,开展境内市场交易。同时,国内私募基金也不断向外资市场探索,在全球范围内寻找合适的投资机会。中国资本市场双向开放将迎来新的发展未来。

在国际化交流愈发密切、中国衍生品市场国际化步伐加速的背景下,对冲基金发展将面临新的机遇与挑战。

预见新未来,共赢新机遇。华泰期货联合七禾网,在大连商品交易所的支持下,于“2019机构大宗商品衍生品论坛”同期举办“海外对冲基金发展论坛”,汇聚境内外对冲基金的知名专家及资深人士,与您共襄全球投资之道及对冲基金发展之未来。

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诚邀你拨冗参会!

主办单位:华泰期货有限公司

协办单位:七禾网

支持单位:大连商品交易所

活动日期:2019年8月26日

活动地点:大连香格里拉大酒店三层大连厅B

报名方式:发送短信“826+您的姓名+您的手机号码+公司名称”至18368886566,收到回复短信后即报名成功

海外对冲基金发展论坛

13:00-13:30

签到入场

13:30-13:50

领导致辞

13:50-14:30

主题演讲1:QFII的发展和潜在机遇

演讲嘉宾:蔡美智 花旗银行中国区证券服务部总经理

14:30-15:10

主题演讲2:人民币国际化下的风险管理

演讲嘉宾:谭雅玲 中国外汇投资研究院院长

15:10-15:50

主题演讲3:中美经济政策展望与全球资产配置策略

演讲嘉宾:张军 华泰证券资产管理有限公司 另类业务部董事

15:50-16:30

主题演讲4:中国衍生品市场下的对冲基金发展

演讲嘉宾:赵羲 上海交通大学中国私募证券投资研究中心副主任

16:30-17:30

专题交流:中美贸易战背景下全球投资机会展望

主持人:沈良 七禾网创始人

交流嘉宾:

1.董梁 创金合信基金管理有限公司首席海外投资官

2.陈杨 火蓝国际投资有限公司(香港)总经理

3.许哲 上海五创投资管理有限公司总经理

4.沈家 奕丰(香港)投资组合管理及研究部总监

5.于成刚 华泰长城国际贸易有限公司总经理

2019机构大宗商品衍生品论坛

论坛日期:2019年8月26日-27日

论坛地点:大连香格里拉大酒店

2019年8月26日(星期一)

14:00-21:00

论坛注册

地点:大连香格里拉大酒店一层大堂

2019年8月27日(星期二)上午

07:00-09:00

论坛注册

地点:大连香格里拉大酒店一层大堂

2019年8月27日(星期二)上午

第一节 主题致辞

08:30-08:45

主题致辞:

大连市人民政府领导

中国证监会领导

大连商品交易所领导

08:45-09:05

主旨演讲1:证券公司FICC业务的发展与展望

演讲嘉宾: 中国证券业协会张冀华秘书长

09:05-09:25

主旨演讲2:私募基金参与大宗商品市场的现状与趋势

演讲嘉宾: 中国证券投资基金业协会郑富仕副会长

09:25-09:45

主旨演讲3:期货公司资产管理和子公司业务的机遇和创新

演讲嘉宾: 中国期货业协会王颖副会长

第二节

09:45-10:45

主题演讲1:新形势下中国经济的战略转型

演讲嘉宾:上海交通大学上海高级金融学院副院长、教授 朱宁

10:45-11:15

主题演讲2:宏观经济和大类资产配置探讨

演讲嘉宾:锦成盛资产管理总经理 相纪宏

11:15-11:45

主题演讲3:2019年下半年大宗商品资产投资机会展望

演讲嘉宾:熵一资本董事长兼首席投资官 谢东海

12:00-13:30

自助午餐

2019年8月27日

(星期二)下午

第三节

13:30-14:00

主题演讲4:大宗商品投资的研发体系和文化理念

演讲嘉宾:永安国富资产管理有限公司总经理 肖国平

14:00-14:30

主题演讲5:公募基金参与大宗商品市场的发展趋势

演讲嘉宾:华夏基金研究发展部董事总经理 骆红艳

14:30-15:00

主题演讲6:国际投行大宗商品业务模式与中国实践

演讲嘉宾:中金公司大宗商品和固定收益部执行总经理 陆文奇

15:00-15:30

主题演讲7:大宗商品产融结合的商业银行创新

演讲嘉宾:建设银行金融市场交易中心研究发展处处长 陆怡烽

15:30-16:00

主题演讲8:新时期下机构与实体产业的共生发展

演讲嘉宾:浙江善渊投资管理有限公司总经理 郗庆

16:00-17:00

专题论坛1:金融供给侧改革下金融机构助力实体经济发展

交流嘉宾:

1. 九三粮油工业集团有限公司总经理 史永革

2. 杭州热联集团股份有限公司副总经理 劳洪波

3. 浙江汇善实业有限公司董事长 孔亮

4. 中信证券股份有限公司固定收益部总监 张惠梓

5. 北京四联创业化工有限公司董事长 廖承涛

17:00-18:00

专题论坛2:大宗商品投资与风险管理

交流嘉宾:

1. 深圳海鹏腾瑞资产管理有限公司总经理 费忠海

2. 北京合益荣投资有限公司总裁 周世勇

3. 花旗银行中国区证券服务部总经理 蔡美智

4. 中信建投证券衍生品交易部董事总经理 项鹏飞

5. 上海钢联电子商务股份有限公司总裁 高波

6. 敦和资产管理有限公司基金经理 李昕沂

18:00-20:00

自助晚餐

报名方式

发送短信826+您的姓名+您的手机号码+公司名称18368886566收到回复短信后即报名成功

注:海外对冲基金发展论坛可免费参与,如需参加其他论坛,请联系工作人员。

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